See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
Päevasisese börsikauplemise algoritmid
Päevasisese börsikauplemise algoritmid, Matemaatilise statistika instituut, Kalev Pärna.
Päevasisese börsikauplemise algoritmid
Algorithmic approaches for intraday trading at stock exchanges
  • {{row.Name}}
Huvi pakub selliste kauplemisstrateegiate väljatöötamine, mis on teatud mõttes optimaalsed. Näiteks suurte orderite tükeldamine osadeks, et vähendada hinna liikumist ebasoodsas suunas. Samuti on kasulik teada tõenäosust, et etteantud suuruse ja hinnaga order jõuab etteantud ajavahemiku jooksul (näiteks 10 minutit) täitmiseni. Selles vallas on olemas rahvusvahelise koostöö kogemus.
Optimization of trading strategies is of great interest for both investors and traders. For example, how to divide large orders into smaller units as to minimize the influence on the price is an important issue. Another example is calculation of so called fill probability - the probability that an order of a given size and price will be filled within a given time period (e.g. 10 minutes). We have gained international experience in this field.
+372 7 375452
kalev.parna@ut.ee