Structural vector autoregressions with Markov switching : identification via heteroskedasticity

Aleksei Netšunajev, doktorikraad, 2013, (juh) Helmut Lütkepohl, Structural vector autoregressions with Markov switching : identification via heteroskedasticity (Struktuursed vektor autoregressioonid Markovi lülitusega: identifitseerimine heteroskedastiivsuse kaudu), Euroopa Ülikoolide Instituut.
  • Helmut Lütkepohl
Aleksei Netšunajev
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2009
1.06.2013
2013
Inglise
Structural vector autoregressions with Markov switching : identification via heteroskedasticity
Struktuursed vektor autoregressioonid Markovi lülitusega: identifitseerimine heteroskedastiivsuse kaudu
Euroopa Ülikoolide Instituut
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika