Back-testing the VaR Risk Measure: an Empirical Study

Ola-Adua, Ibraheem Olanrewaju, magistrikraad, 2017, (juh) Kalev Pärna, Back-testing the VaR Risk Measure: an Empirical Study (VaR riskimõõdu empiiriline testimine), Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, matemaatika ja statistika instituut.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
29.08.2016
21.06.2017
2017
Inglise
Back-testing the VaR Risk Measure: an Empirical Study
VaR riskimõõdu empiiriline testimine
Back-testing the VaR Risk Measure: an Empirical Study
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaator
4. Loodusteadused ja tehnika4.5. StatistikaP160 Statistika, operatsioonanalüüs, programmeerimine, finants- ja kindlustusmatemaatika