Peamised uurimissuunad:
1) varjatud Markovi ahelad: segmenteerimisteooria, asümptootika, rakendused;
2) juhuslike jadade võrdlemine: Chvatal-Sankovi hüpotees, (sub)optimaalsed joondused, asümptootika ;
3) mitmemõõtmelise statistika probleemid: ebasümmeetrilised jaotused, koopulad, imputeerimine, kõrgdimensionaalsed andmed;
4) valikuuuringud: nihketa ja kooskõlastatud hinnangud mitme registri korral;
5) jaotuste lähendamine: kvantiseerimine, kahjujaotuste modelleerimine;
6) finantsmatemaatika: warrantite hindamine, kahjujaotuste hindamine, riskimudelid;
8) muud probleemid.
Main research topics are:
1) Hidden Markov models: theory of segmentation, asymptotics, applications;
2) random sequence alignment: Chvatal-Sankoff conjecture, (sub)optimal alignments, asymptotics;
3) multivariate statistics: skewed multidimensional distributions, copulas, imputation, high-dimensional data analysis;
4) survey sampling: consistency of domain estimators in case of multiple data sources;
5) approximation of probability distribution with applications in actuarial mathematics;
6) financial mathematics: warrant pricing, estimating ruin probabilities, market models, heavy-tailed distributions;
7) other problems.