See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus

Pricing European-style options under jump diffusion processes with stochastic volatility: applications of Fourier Transform

Kangro, R.; Pärna, K.; Sepp, A. (2004). Pricing European-style options under jump diffusion processes with stochastic volatility: applications of Fourier Transform. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica, 8, 123−133.
ajakirjaartikkel
Kangro, R.; Pärna, K.; Sepp, A.
  • Inglise
Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica
1406-2283
8
2004
123133
Ilmunud
1.2. Teadusartiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades, millel on registreeritud kood, rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseerimine, rahvusvaheline levik ning kättesaadavus ja avatus kaastöödele
Teadmata

Viited terviktekstile

Lisainfo

Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematic