Structural vector autoregressions with heteroskedasticity: A review of different volatility models

Lütkepohl, Helmut; Netšunajev, Aleksei (2017). Structural vector autoregressions with heteroskedasticity: A review of different volatility models. Econometrics and Statistics, 1, 2−18.10.1016/j.ecosta.2016.05.001.
ajakirjaartikkel
Lütkepohl, Helmut; Netšunajev, Aleksei
  • Inglise
Econometrics and Statistics
2452-3062
1
2017
218
Ilmunud
1.2. Teadusartiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades, millel on registreeritud kood, rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseerimine, rahvusvaheline levik ning kättesaadavus ja avatus kaastöödele

Viited terviktekstile

dx.doi.org/10.1016/j.ecosta.2016.05.001

Seotud asutused

Freie Universität Berlin

Lisainfo